Posiada wyższe wykształcenie: w 1969 roku zdobyła dyplom licencjata Uniwersytetu Vermont, a w 1973 uzyskała tytuł magistra Uniwersytetu Sir Georgea Williamsa.
Niespełna rok po opublikowaniu jej opowiadania "Brokeback Mountain" w The New Yorker (1997), przedstawiającego m.in. zabójstwo jednego z bohaterów (nienawiść na tle seksualnym) zamordowano homoseksualnego mieszkańca Wyoming - Matthew Sheparda. Proulx, ze względu na treść opowiadania oraz zamieszkanie w bliskim sąsiedztwie ofiary, została przesłuchana, jednak nie oskarżono jej o zabójstwo Sheparda.
W 1994 roku zdobyła Nagrodę Pulitzera z powieść "kroniki portowe" ("The szhipping news").